Finanzas Cuantitativas
Modelos matemáticos rigurosos, divisas, optimización de carteras y herramientas de riesgo para el mercado español.
Herramientas
Plataformas de análisis cuantitativo profesional
Dashboard de Divisas
Modelo EWMA Z-Score de 9 features con forward rates CIP, volatilidad HAR, detección de régimen y recomendaciones de cobertura para importadores y exportadores.
Portfolio Lab
Optimización de carteras con 12 modelos cuantitativos (Markowitz, HRP, Black-Litterman), backtesting walk-forward y mercados globales.
Trading Analytics
Analítica cuantitativa para CFDs: FIFO P&L, Monte Carlo 10K, CDaR, trailing stops dinámicos, session tracker y portfolio live.
Position Sizing
Calculadoras de gestión de riesgo: Kelly Criterion, Fixed Fractional, Anti-Martingala y Percent Risk para dimensionar posiciones.
¿Qué Ofrecemos?
Capacidades de la plataforma
Simulación Monte Carlo
Proyecciones probabilísticas con hasta 100,000 simulaciones y distribuciones calibradas.
Métricas de Riesgo
VaR, CVaR, Sharpe, Sortino, Cornish-Fisher para gestión de riesgo profesional.
Análisis con IA
Resúmenes ejecutivos y veredictos generados por Claude sobre datos cuantitativos reales.
Noticias Clasificadas
Feed del mercado español clasificado por impacto con análisis de sentimiento.
Datos en Tiempo Real
Conexión directa a APIs financieras con actualización automática y caching.
Artículos Educativos
31 artículos sobre teoría de carteras, volatilidad, CAPM y estrategias cuantitativas.
Artículos Destacados
Fundamentos de finanzas cuantitativas
📊 Teoría Moderna de Carteras (MPT)
Fundamentos de Markowitz, frontera eficiente y diversificación óptima para construir portfolios.
📉 Volatilidad en Finanzas
Volatilidad histórica vs implícita, modelos GARCH y su aplicación en gestión de riesgo.
⚠️ VaR Para Humanos
Explicación intuitiva del Value at Risk sin matemáticas complicadas.
📐 CAPM: Capital Asset Pricing Model
El modelo de valoración de activos: beta, prima de riesgo y coste de capital.